Por defecto, cuando tu añades un check de validación de la política de Privacidad en tu formulario, si el Usuario no acepta la casilla, no aparece ningún Error en la pantalla, con lo que el usuario no sabe donde está el fallo.

Si necesitas que aparezca este error para no confundir al usuario, añade este código en la pestaña Ajustes Adicionales de Contact Form 7.