Hallo Leute,

es ist immer noch Sommerflaute an den Börsen. Aus diesem Grund werde ich das Tradingjournal vorerst nicht mehr wöchentlich, sondern 14 tägig veröffentlichen.

Was ist in den Wochen 32 und 33 passiert?

Folgende Positionen konnten im Gewinn geschlossen werden: der Call auf das Lebendrind vom 28. Juli, der Call auf Weizen vom 24. Juli sowie der Call auf die Sojabohnen vom 1. August.

Im Verlust wurden folgende Positionen geschlossen: der Put auf die Sojabohnen. Zum Ausgleich Habe Ich zwei neue Positionen eröffnet, um den Verlust wieder hereinzuholen.

Darüber hinaus wurde der Put auf den Kanadischen Dollar im Verlust geschlossen. Auch hier habe ich zum Ausgleich zwei neue Positionen darauf eröffnet.

Apropos Kanadischer Dollar: In meinem Beitrag über das IV Percentile habe ich anhand des VIX eine Situation gezeigt und erläutert, dass der IV Rank in manchen Situationen seine Wirkung verliert. Im Kanadischen Dollar haben wir die gleiche Situation, siehe Abbildung.

Ende August 2016 gab es hier eine enorme Schwankung der impliziten Volatilität, sodass diese Volatilitätsspitze alle zukünftigen Werte auf Monate hinaus verfälscht. Ginge man hier rein nach dem IV Rank vor, dann würde man sich niemals auf einen Trade zu diesem Basiswert einlassen. Doch dank des IV Percentile wird klar, dass die Vola in Wahrheit doch nicht so niedrig ist, wie es auf den ersten Blick erscheint.

Natürlich konnte ich den IV Percentile nicht genau ausrechnen, da mir keine kostenlosen historischen Daten zur Verfügung standen (diese können übrigens bei ivolatility.com abonniert werden). Doch schon der Blick auf den Verlauf der impliziten Volatilität erlaubt es, die Situation vernünftig einzuschätzen, wenn man weiß, was das IV Percentile ist und wie es funktioniert.

Die Frage lautet nun, wie lange wird diese Volatilitätsspitze die Werte zum Kanadischen Dollar verfälschen? Da sie Ende August 2016 entstand und der Betrachtungszeitraum bei ivolatility 1 Jahr beträgt, wird sie gegen Ende August 2017 verschwinden. Dann Werden Wir ein völlig anderes Bild zur impliziten Volatilität bekommen. Den Beweis werde ich euch liefern, sobald das Ereignis eintritt.

Neue Positionen

Da der Call auf das Lebendrind im Gewinn geschlossen werden konnte, habe ich gleich nach der Glattstellung einen neuen Call darauf eröffnet. Ansonsten war an den Börsen nicht besonders viel los und es gab keine weiteren Chancen auf neue Trades. Ab September wird es wieder richtig losgehen und dann werden wir sicherlich wieder häufiger neue Gelegenheiten erhalten.

Wie immer bleit es nun nichts anderes übrig, als abzuwarten und das Theta seine Arbeit verrichten zu lassen. Das natürlich unter der täglichen Beobachtung des Kurses, um im Verlustfall rechtzeitig einzuschreiten.

In diesem Sinne, ein schönes Wochenende.

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Falls Ihr daran interessiert seid, mehr über den Optionshandel und dem dauerhaften Einkommen an der Börse zu erfahren, dann kann ich allen Einsteigern das Buch von Jens Rabe “Optionsstrategien für die Praxis” empfehlen. Das ganze könnt Ihr mit einem sehr guten Coach Martin Hlouschek abrunden. Die Kosten für die Ausbildung halten sich mit 80,- EUR monatl. in Grenzen und sind jeden Euro wert.

Der Beitrag Neue Trades sind online (KW 32 + KW 33) erschien zuerst auf Handelszeit.com.